Линии Фибо – популярный инструмент, его используют как опытные трейдеры на Forex, так и новички. В основе индикатора лежит общеизвестная особенность стремления цен к тем уровням, где открывается наибольшее число ордеров. Построение линий Фибоначчи подскажет местонахождение данных уровней на анализируемом графике. Методика широко используется в профессиональном трейдинге и отлично описана на форумах реальных трейдеров.

Биржевая математика

В 1930-х годах американцем Р. Эллиоттом было подмечено, что котировки любого актива колеблются в определённом ритме, и пропорции изменения цен соответствуют последовательности Фибоначчи.

Данная числовая последовательность, открытая Л. Фибоначчи, представляет собой набор элементов, в котором для получения значения нового числа необходимо сложить два предшествующих. Выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 и т.д.

Последовательность имеет особенность, характерную для элементов, начиная с двузначных: при делении каждого элемента на предыдущий получается дробь 0,618. Она считается «золотым сечением», часто встречающимся в явлениях природы и физики, в архитектуре и искусстве.

Если какое-либо число делить на другое, стоящее от него в последовательности через два числа справа, то получится соотношение 0,236. Если делить числа, находящиеся через одно друг от друга – 0,382. Соседние: 0,618. При извлечении квадратного корня из 0,618 получается 0,786.

Использование последовательности Фибоначчи в трейдинге

Судя по материалам форума профессиональных трейдеров на сайте traders-union.ru, реальные участники рынка используют технический анализ активнее, чем фундаментальный. И линии Фибо — одна из любимых трейдерских стратегий. Для чего профессионалы используют эти числа?

Числа, посчитанные из последовательности, являются уровнями ретрейсемента или коррекционными.

Их значения в процентах: 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6. Они выступают в роли:

• уровней поддержки – ценовой области на графике, где спрос приостанавливает снижение котировок актива.
• сопротивления – зоны, где продавцы, оказывая давление, сдерживают дальнейший рост цены.

Цена может отскочить в противоположную сторону при достижении этих отметок, что вызовет изменение тренда – его корректирование.

Построение:

Выбираются на графике две точки:

1. Возникновение импульса – резкого движения цены в определённом направлении.
2. Начало коррекции (отката рынка) – котировки устремляются в противоположную сторону от возникшего тренда.

Между ними натягивается сетка с горизонтальными линиями, соответствующими значениям коррекции, поверх графика цены.

Назначение:

Определение момента окончания коррекции и возвращения основного тренда. Если он восходящий, то уровни располагаются в последовательности сверху вниз, если медвежий, то снизу вверх. Как правило, цена находит уровень поддержки или, соответственно, сопротивления на отметках 38,2 и 61,8.

Числа, посчитанные из последовательности, являются уровнями расширения.

Для них используются значения: 61,8, 100,0, 138,2, 161,8 и 200.

Построение:

Осуществляется на основе волновой теории Эллиота, где первая волна — движение котировки под действием первоначального импульса, вторая – корректировка тренда, третья – длительное продолжение сложившейся ранее тенденции.

Как и в случае построения уровней коррекции, началом натягивания сетки Фибо выбирается точка возникновения первой волны. Строятся до точки окончания второй волны. Уровни расширения располагаются в обратном направлении от линий коррекции.

Назначение:

Определение завершения основного тренда – окончания третий волны, что часто происходит при достижении ценой значения 161,8.

Фибоначчи и рубль

Несколько лет назад профессиональный трейдер Владимир Левченко просчитал курс рубля по Фибоначчи на случай повторения дефолта 1998 года или других значимых проблем:

86 мы уже видели, на 71 — плаваем, к 140 — готовимся. Не сбылся только год.

Уровни Фибоначчи помогают трейдеру распознать наиболее выгодные моменты для входа на рынок и выхода из него. Считается, что оптимально открывать ордер при завершении коррекции, а выходить из сделки в конце третий волны.

На форуме трейдеров форекс можно найти и автоматические индикаторы, работающие по системе Фибоначчи, при использовании которых нет нужны вычислять все самостоятельно.