Банк России осенью 2018 г. планирует ввести отмену от части внешних рейтингов в банковском регулировании, сообщается в обзоре регулятора.

«Банк России осенью 2018 г. планирует ввести в действие изменения в положение Банка России от 3 декабря 2015 г. №511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», которые в том числе нацелены на снижение зависимости от внешних рейтингов в банковском регулировании», — отмечает регулятор.

Исходя из планируемой новации в применении рейтингов кредитоспособности в отношении долговых ценных бумаг, Банк России выполнил приблизительную оценку изменения величины показателя специального процентного риска и его воздействия на фактическое значение норматива достаточности капитала Н1.0 для контрольной выборки из 226 кредитных организаций.

Проведенные расчеты показали, что изменение регулирования не окажет существенного влияния на размер специального процентного риска и уровень нормативов достаточности капитала банков.

По результатам проведенной оценки изменения окажут нейтральное (28,7% случаев) или положительное (36,2% случаев) воздействие (уменьшение показателя специального процентного риска (СПР), рост фактического значения норматива капитала Н1.0, рис. 21, 22) на частные кредитные организации.

Отрицательное влияние будет умеренным, снижение значения норматива достаточности капитала Н1.0 в основном не превысит 2 процентных пунктов.

По оценке Банка России, из всех кредитных организаций анализируемой выборки вводимые изменения могут привести к снижению значения норматива достаточности капитала Н1.0 (по данным на 1.05.2018) на 2 п. п. и больше для двух кредитных организаций; случаев нарушения минимально допустимого значения норматива достаточности капитала Н1.0 (8%) при этом не отмечено.

Согласно проведенной оценке планируемые изменения могут привести к небольшому (не более чем на 1%) снижению значения норматива достаточности капитала Н1.0 для системно значимых и крупных (входящих в 30 крупнейших по величине активов) кредитных организаций.

Положительное воздействие для таких кредитных организаций произойдет в 42,9% и 27,3% случаев соответственно, случаев нарушения минимально допустимого значения норматива Н1.0 (8%) в рамках проведения оценки не отмечено. Для объединенного по всем кредитным организациям выборки портфеля ценных бумаг увеличение оценки СПР составит 1,34 п. п., оценка значения норматива достаточности для гипотетической кредитной организации с таким портфелем ценных бумаг снизится незначительно (на 0,003 п. п.).