Российская банковская система может противостоять серьезным шокам в случае кризиса. Об этом говорит стресс-тест банков, итоги которого приведены в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 г.» Банка России. В то же время не исключено, что потери банков в случае кризиса могут составить триллионы рублей. «По результатам стресс-теста достаточность капитала в целом по банковскому сектору снижается до 12,5% в пессимистическом сценарии и до 10,6% — в экстремальном, что свидетельствует о том, что российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае возникновения кризиса», — отмечает Банк России.

Расчет проведен с использованием макроэкономической модели по состоянию на 1 января 2014 г. на основе двух сценариев — пессимистического и экстремального.

Пессимистический сценарий предполагает снижение ВВП России на 1%, что вызвано снижением мирового ВВП и падением цен на нефть на 25-30%, а также на другие товары российского экспорта. Эти явления могут сопровождаться умеренным ростом процентных ставок и снижением фондовых индексов. По этому сценарию инвестиции в основной капитал сократятся на 3%, реальные доходы населения перестанут расти, процентные ставки по госбумагам увеличатся на 2%, по корпоративным бумагам — на 5%. Стоимость бивалютной корзины вырастет на 20%.

Экстремальный сценарий предполагает снижение ВВП России на 6,1% и масштабный кризис на финансовом рынке. По этому сценарию инвестиции в основной капитал сократятся на 9,8%, реальные доходы населения снизятся на 0,5%, процентные ставки по госбумагам вырастут на 3,5%, по корпоративным бумагам — на 10%. Стоимость бивалютной корзины вырастет на 30%.

ЦБ подчеркивает, что устойчивое положение на рынке энергоносителей и повышение значимости внутренних факторов роста российской экономики уменьшают вероятность экстремального сценария.

Потери банковской системы при пессимистическом сценарии оценивают в 2,6 трлн руб. (35% всего капитала банков), при экстремальном сценарии — в 4 трлн руб. Финансовый результат банков с учетом доходов, полученных в стрессовых условиях, может составить около 500 млрд руб. (пессимистический сценарий) или 100 млрд руб. (экстремальный сценарий).

Основная часть потерь (1,5 трлн руб. и 2,3 трлн руб. при пессимистическом и экстремальном сценариях соответственно) придется на кредитный риск: доля «плохих» ссуд в портфеле может увеличиться с 6% до 12% в пессимистическом и до 15% в экстремальном сценарии.

Потери от досоздания резервов по продленным ссудам в зависимости от сценария могут составить 300-400 млрд руб.

Что касается рыночного риска, то потери банков в зависимости от сценария могут составить 400-600 млрд руб., при этом основная часть потерь придется на процентный риск (60%), фондовый риск (30%) и валютный риск (10%).

В пессимистическом сценарии дефицит капитала в размере 400 млрд руб. может возникнуть у 184 банков (22% от всего количества банков), из них у 18 банков (0,6% банков) значение норматива может упасть ниже 2%. В экстремальном сценарии дефицит капитала в размере 1,3 трлн руб. может возникнуть у 285 банков (40% банков), из них у 53 банков (2,3% банков) Н1 не превысит 2%.

ЦБ дополнительно оценил риск «заражения» на межбанковском рынке («эффект домино» с учетом влияния проблемных банков на банки-кредиторы). В зависимости от сценария дефицит капитала может возникнуть у 71 или 120 банков (6,1% или 10,3% банков соответственно), а дефицит ликвидности — у 73 или 123 банков (7,2% или 12,3% банков соответственно). При этом размер дефицита капитала в зависимости от сценария составит 100-200 млрд руб., а дефицит ликвидности — 300-500 млрд руб.

ЦБ провел оценку риска ликвидности, изучив возможный отток средств клиентов из банков в кризис. У 58 банков может образоваться совокупный дефицит ликвидности в размере 61 млрд руб. Доля этих банков в совокупных активах банковского сектора составляет 6,1%.

Влияние банков с дефицитом ликвидности на банковскую систему оценивают как ограниченное.

Для сравнения: по итогам стресс-теста на начало 2013 г. количество банков с дефицитом ликвидности составляло 35, размер дефицита — 110 млрд руб., а удельный вес данных банков в активах банковского сектора — 8,5%.