Доля проблемных кредитов на балансах российских банков продолжает рост, который начался в 2013 году. При этом официальный уровень проблемных ссуд достиг максимальных значений за последние десять лет. Об этом говорится в аналитическом докладе кредитного рейтингового агентства «АКРА».

Доля просроченной свыше 90 дней задолженности оценивается в 5,7% совокупного кредитного портфеля, а основные риски относятся к реструктурированным кредитами заемщикам с низким уровнем кредитоспособности. В целом же уровень проблемной задолженности в банковской системе находится в диапазоне 12-15%, несмотря на восстановление экономической активности.

По оценке экспертов, наиболее существенные риски связаны с активами банков, имеющих частных собственников. В результате того, что частные банки затягивали с решением старых проблем и реализовывали агрессивные бизнес-модели, доля проблемной задолженности в их кредитных портфелях в настоящее время превышает 15% и зарезервирована только на 38%.

Риски активов государственных банков также повышаются и обусловлены прежде всего масштабным кредитованием высокорискованных отраслей и существенным объемом непрофильных активов: 107% и 18% основного капитала соответственно.

Результаты исследования АКРА показывают, что для частных банков потенциальный эффект проблемных долгов на капитал оценивается в 1 трлн рублей. Ситуация в госбанках несколько лучше (58%), однако в номинальном выражении эффект на капитал даже более значителен (1,4 трлн рублей).

«Низкий уровень покрытия резервами проблемной задолженности – ключевой краткосрочный риск снижения кредитоспособности российских банков. В целом по банковской системе проблемные кредиты зарезервированы чуть более чем на половину (51,7%). Потенциальный негативный эффект от одномоментного признания полного обесценения проблемных кредитов оценивается в 2,5 трлн рублей и может обусловить падение достаточности капитала банковской системы до пограничных регулятивных уровней», – говорится в докладе.

Аналитики обращают внимание, что более консервативная позиция регулятора в отношении уровня резервирования проблемных кредитов станет вызовом для банков в ближайшие 12-18 месяцев, и в отдельных случаях это может негативно повлиять на их кредитоспособность и уровень кредитных рейтингов.

Анастасия Смирнова, РИА «Новый День»